Moving average elliott wave

Na seção anterior desta série, observamos como uma empresa isolou partes dos padrões de Elliott Wave e ajudou o comerciante a identificá-los em situações de negociação de fim-de-dia e em tempo real. Nesta seção, conversamos com um experiente designer de sistemas de comércio que pesquisou o desafio de implementar a teoria de Elliott Wave por computador desde meados da década de 1990. O Designer Murray Ruggiero não é estranho aos usuários do sistema de negociação. Ele é o autor de uma série de livros sobre o tema - incluindo estratégias de negociação cibernética: Desenvolver uma estratégia de negociação rentável com State-of-the-Art Technologies (1997) e Traders Secrets Análise Psicológica Amperes: pessoas reais se tornando comerciantes bem sucedidos ), O boletim de notícias da vantagem interna, assim como mais de 70 artigos em várias publicações negociando. Seu trabalho é referenciado em livros por autores proeminentes como Larry Williams, John Murphy e Perry Kaufman. Em seu livro Trading Systems And Methods (1998), o especialista em sistemas de negociação Perry Kaufman apresenta quatro sugestões de Ruggieros para negociar Elliott por máquina: 1) Insira a onda 3 na direção da tendência. 2) Fique fora do mercado durante a onda 4. 3) Digite a onda 5. 4) Tome a contra-tendência ABC no topo da onda 5. Kaufman também diz: Quando uma onda aparece em dois quadros de tempo, como gráficos diários e semanais, a probabilidade de O sucesso desta formação aumenta. Sem algum tipo de confirmação, o risco de estar no lado errado do comércio aumenta. A exatidão não é chave O problema com os conceitos negociando de Elliott pelo computador, Ruggiero acredita, é que o desenhador deve reduzir o aspecto altamente subjetivo da teoria em componentes quantificáveis, específicos. O objetivo é encontrar as áreas da teoria que funcionam melhor e, em seguida, dizer ao computador como encontrá-los para você. Para Ruggiero, a chave não é tentar ensinar a máquina a contar Elliott Waves com precisão porque, como Robert Prechter, Ruggiero ainda acredita que é preciso um grau de intervenção humana para aplicar os aspectos altamente complexos da interpretação de Elliott Wave. Essa necessidade de envolvimento humano deve-se ao fato de Elliott Wave ter sido tradicionalmente usado em previsões de longo prazo. Mas os comerciantes estão mais interessados ​​em prazos muito mais curtos, e faz sentido que um sistema que é o comércio intraday tem um foco diferente de um sistema à procura de um alvo que é semanas, meses ou anos de distância. Há uma diferença entre a contagem de hoje ea contagem verdadeira, diz Ruggiero. A chave para negociar Elliott reside em não ficar pendurado na contagem de onda correta, mas sim em determinar a contagem que tem a menor pena por estar errado. Encontrar a contagem correta requer tempo. Existem nove diferentes padrões de onda ou graus de tendência em Elliott Wave que vão desde o supercycle grande duração de centenas de anos para o sub-minuet grau cobrindo algumas horas. Os praticantes de Elliott podem passar dias argumentando sobre a contagem de ondas correta, mas, em muitos casos, o número não será confirmado até depois do fato. No entanto, o comerciante não está interessado em saber se o índice escolhido ou futuro é a primeira ou terceira onda, mas sim o que seu ou seu risco de estar errado é versus a recompensa potencial. Um comerciante está realmente à procura de um preço de entrada que está perto de suporte. Que, se quebrado, irá anular o padrão e resultar em uma pequena perda, mas, se correto, vai retornar três a cinco vezes a quantidade arriscada. Por exemplo, se, na onda Elliott completa abaixo, o comerciante confundiu o fundo da onda 2 para ser o fundo da onda 4 e entrou em um comércio longo, ele ou ela pegaria a onda 3 em vez da onda 5 e ainda fazer um bom lucro Porque as duas ondas 3 e 5 são geralmente poderosas movimentos para cima. Em certos casos, uma onda 3 é a onda mais longa no padrão. Agora vamos dizer que o mesmo comerciante confundiu a onda B para a onda 1, e então entrou em um comércio longo na próxima pausa porque ele ou ela pensou que era uma nova onda 3 esta pausa wouldve realmente foi uma continuação da onda C, tornando o comércio um doloroso Experiência, especialmente se a onda C estava incompleta. Na Figura 1 abaixo, vemos um exemplo de um padrão de onda que foi identificado pelo computador como uma onda ABC, mas foi realmente parte de uma onda corretiva muito maior. Isso funcionou bem para o comerciante, que, em vez de ganhar o lucro esperado de duas a três vezes o risco (5,5 pontos), fez mais de seis vezes esse valor. O ponto é que não importa realmente se o comerciante começ a contagem da onda errada. Enquanto ele ou ela determina a direção primária da tendência, diferencia adequadamente entre as ondas primária e corretiva e usa paradas apertadas e metas de lucro realistas, os comércios podem ainda ser muito rentáveis. Figura 1 Gráfico de cinco minutos do Dow Industrial Average mostrando um comércio rentável e o Elliott Wave Oscillator na janela inferior. Elliott Wave Oscillator O que pode um comerciante de computador Elliott Wave usar para obter uma maior visão sobre onde ele ou ela está em uma onda Crie um oscilador de onda Elliott (EWO), de acordo com Perry Kaufman. A EWO é simplesmente a diferença entre uma média móvel simples de cinco períodos e de 35 períodos. Que na Figura 1 é mostrado como linhas de média móvel vermelha e azul. Em Metastock. Por exemplo, a fórmula para o EWO é simples. Para obter a exibição mostrada na Figura 1, traçar a fórmula abaixo como um histograma: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Observe as linhas magentas na tabela principal e aquelas na janela EWO inferior inclinadas na direção oposta. Isso mostra uma clara divergência entre o preço eo oscilador Elliott Wave - um sinal de que uma mudança de direção é iminente. Kaufman diz que uma nova tendência ascendente é identificado quando o EWO faz um maior elevado do que o EWO anterior alta. Por exemplo, em uma tendência de alta, uma onda-3 EWO alta seria maior do que uma onda-1 alta. Como vemos na Figura 1, o EWO, como qualquer bom oscilador, também pode ser usado como um aviso de divergência e mudança de direção. Depois de assistir o EWO por um tempo, você começará a ver o padrão. Em uma tendência de alta, o EWO vai colocar em uma série de altos mais altos, após o que ele vai cair abaixo de zero, que será o ABC padrão corretivo. Uma nova série está prestes a começar. Os negócios confirmados por um oscilador são de menor risco do que aqueles sem confirmação. Quando o oscilador começa a colocar em uma série de máximos mais baixos, enquanto o preço coloca em altos mais elevados, prepare-se para uma mudança de tendência. Em Sumário Ao invés de tentar treinar o computador para realizar a tarefa complexa e subjetiva de identificar com precisão todos os aspectos da Onda Elliott, é muito mais viável isolar padrões que estão próximos uns dos outros e lugares onde a penalidade por estar errado é minimizada . Isso significa identificar a tendência principal, tendo comércios nessa direção e configuração pára apertado no caso de você ter feito um erro em sua análise. Ele não vai importar muito se você erroneamente identificar uma parte da onda para outra, desde que sejam partes semelhantes no ciclo de onda. Para ajudar a confirmar os pontos de entrada e saída adequados, o oscilador Elliott Wave pode ser usado para escolher altos mais altos e baixos mais altos em uma tendência de alta, ou baixos e baixos em uma tendência de baixa. Divergência entre o oscilador eo preço é também uma ferramenta muito útil para a confirmação do comércio. Além disso, sempre que possível, a confirmação em diferentes períodos de tempo - por exemplo, um gráfico de cinco e de 15 minutos para os comerciantes de curto prazo ou um gráfico diário e semanal para os comerciantes de mais longo prazo - aumenta as chances de um resultado lucrativo. Com uma compreensão básica da teoria e um pouco de prática, não será muito antes de você está usando o que você aprendeu para melhorar a sua perspicácia de negociação. Ondas de Elliott: Resolvendo o Problema de Probabilidade Padrões de Ondas Onipresentes 1. Ondas estendidas - ondas que são alongadas na natureza com sub-ondas menores que são distintamente visíveis. Entre as ondas impulsivas 1, 3 e 5, apenas uma onda deve se tornar uma onda estendida. 2. Triângulo diagonal - aplica-se à onda 5, que é propensa a produzir uma onda de movimento mais fraca e, como resultado, as sub-ondas dentro dela podem evoluir para um triângulo diagonal. 3. Falha completa da 5ª onda - aplica-se à onda 5, onde pode ser tão semana que não consegue superar a onda 3, resultando em uma formação de topo dupla. (Veja a segunda ilustração na imagem acima) Padrões de ondas corretivas As formas de ondas corretivas são mais complicadas na natureza. Eles podem ser categorizados em seis formas principais: Zig-Zag: um padrão ABC composto de 5-3-5 seqüência, onde a onda B doesnt exceder o início da onda A, enquanto a onda C se move muito além do final da onda A. Flat: Um padrão ABC composto de 3-3-5 seqüência, onde todas as três ondas são do mesmo comprimento. Irregular: um padrão ABC composto de 3-3-5 seqüência, onde a onda B excede o início da onda A, enquanto a onda C se move perto de (ou para além) o fim da onda A. Triângulo Horizontal: padrão triangular de 5 ondas composto de 3 -3-3-3-3 ondas progressivamente menores. Geralmente tais triângulos ocorrem na 4ª onda na seqüência impulsiva. Double Three: um padrão ABC-x-ABC composto por dois padrões (ziguezagues, planos, irregulares ou triângulos) e ligado por onda x. Duplo Três exemplos de onda: Triplo Três: um padrão ABC-x-ABC-x-ABC composto por três padrões (ziguezagues, planos, irregulares ou triângulos) e ligado por duas ondas x. Triple Três exemplo de onda: Double Three e Triple Three são padrões corretivos muito complexos, então não desanime se você não pode contá-los com precisão. Certifique-se de usar análise técnica adicional (ou indicadores) se suas ondas não estão alinhando para o momento. Procure sempre a clareza em qualquer padrão de ondas Elliott antes de puxar um gatilho, mas não ficar preso se os padrões não surgem, em vez usar outros métodos de análise que podem oferecer uma vantagem melhor em condições de mercado desafiador. Nota: Em todas as correções ABC (ZigZag, Flat, Irregular, Double Three, Triple Three) A onda C consiste em um padrão de 5 ondas. Esse conhecimento é muito útil ao planejar entradas após a onda C em uma nova onda impulsiva. Copyright copy Forex-indicatorsAbout Elliott Ondas Teoria Basics The Elliott Wave Theory é nomeado após Ralph Nelson Elliott. Inspirado pela Teoria Dow e por observações encontradas em toda a natureza, Elliott concluiu que o movimento do mercado de ações poderia ser previsto pela observação e identificação de um padrão repetitivo de ondas. De fato, Elliott acreditava que todas as atividades do homem, e não apenas o mercado de ações, eram influenciadas por essas séries identificáveis ​​de ondas. Elliott baseou seu trabalho na Teoria Dow, que também define o movimento de preços em termos de ondas, mas Elliott descobriu a natureza fractal da ação do mercado. Assim, Elliott foi capaz de analisar os mercados em maior profundidade, identificando as características específicas dos padrões de onda e fazendo previsões detalhadas do mercado com base nos padrões identificados. Definição de Elliott Waves Na década de 1930, Ralph Nelson Elliott descobriu que os mercados exibiram certos padrões repetidos. Sua principal pesquisa foi com os dados do mercado de ações para a Dow Jones Industrial Average. Esta pesquisa identificou padrões ou ondas que se repetem nos mercados. Muito simplesmente, na direção da tendência, esperar cinco ondas. Quaisquer correções contra a tendência estão em três ondas. Três correções de onda são rotuladas como quota, b, c. quot Esses padrões podem ser vistos em longo prazo, bem como em gráficos de curto prazo. Idealmente, padrões menores podem ser identificados dentro de padrões maiores. Nesse sentido, Elliott Waves são como um pedaço de brócolis, onde a peça menor, se quebrada da peça maior, parece, de fato, a peça grande. Esta informação (sobre padrões menores que se encaixam em padrões maiores), juntamente com as relações de Fibonacci entre as ondas, oferece ao comerciante um nível de antecipação e / ou previsão ao procurar e identificar oportunidades de negociação com índices de recompensas sólidos. Houve muitas teorias sobre a origem e o significado dos padrões que Elliott descobriu, incluindo o comportamento humano ea harmonia na natureza. Estas regras, no entanto, aplicadas à análise técnica dos mercados (estoques, commodities, futuros, etc.), podem ser muito úteis, independentemente do seu significado e origem. Simplificando Elliott Wave Analysis Elliott Wave análise é uma coleção de técnicas complexas. Aproximadamente 60 por cento destas técnicas são claras e fáceis de usar. Os outros 40 são difíceis de identificar, especialmente para o iniciante. A abordagem prática e conservadora é usar os 60% que são claros. Quando a análise não está clara, por que não encontrar outro mercado que esteja de acordo com um padrão de Elliott Wave que seja mais fácil de identificar? Desde anos de lutar nesta batalha, nós viemos com a seguinte abordagem prática para usar os princípios de Elliott Wave na negociação. Toda a teoria de Elliott Wave pode ser classificada em duas partes: Elliott Wave Basics Impulse Patterns O padrão de impulso consiste em cinco ondas. As cinco ondas podem estar em qualquer direção, para cima ou para baixo. Alguns exemplos são mostrados à direita e abaixo. A primeira onda é geralmente um rally fraco com somente uma porcentagem pequena dos comerciantes que participam. Uma vez que a Onda 1 terminou, eles vendem o mercado na Onda 2. A venda na onda 2 é muito viciosa. A onda 2 terminará definitivamente sem fazer novos mínimos eo mercado começará a girar para outra reunião. Os estágios iniciais do rally da onda 3 são lentos, e ele finalmente faz-lhe ao alto do rally prévio (o alto da onda 1). Neste momento, há um monte de paradas acima do topo da onda 1. Os comerciantes não estão convencidos da tendência ascendente e estão usando este rali para adicionar mais shorts. Para que sua análise seja correta, o mercado não deve tomar o topo do rali anterior. Portanto, muitas paradas são colocadas acima do topo da Onda 1. A onda 3 rally pega vapor e leva o topo da Onda 1. Assim que a Onda 1 alta é excedida, as paradas são retirados. Dependendo do número de paradas, as lacunas são deixadas abertas. As lacunas são uma boa indicação de uma onda 3 em andamento. Depois de tomar as paradas para fora, a onda 3 rally chamou a atenção dos comerciantes. A próxima seqüência de eventos é a seguinte: Os comerciantes que foram inicialmente longo do fundo finalmente têm algo para alegrar. Eles podem até decidir adicionar posições. Os comerciantes que foram interrompidos (depois de estar chateado por um tempo) decidir a tendência é para cima, e eles decidem comprar no rali. Todo esse interesse súbito alimenta a onda 3 rally. Este é o momento em que a maioria dos comerciantes decidiram que a tendência é para cima. Finalmente, todo o frenesi de compra morre para baixo Wave 3 vem a uma parada. Lucro tomando agora começa a definir pol Os comerciantes que foram longos dos baixos decidir tomar lucros. Eles têm um bom comércio e começar a proteger os lucros. Isso provoca uma retração nos preços que é chamado de onda 4. Wave 2 foi um vicioso sell-off onda 4 é um lucro ordenado retirada. Enquanto a tomada de lucro está em andamento, a maioria dos comerciantes ainda estão convencidos de que a tendência é para cima. Eles estavam atrasados ​​em entrar neste rali, ou eles estavam na margem. Eles consideram este declínio de tomada de lucro um excelente lugar para comprar e obter mesmo. No final da Onda 4, mais conjuntos de compras e os preços começam a rally novamente. A onda 5 rally carece do enorme entusiasmo e força encontrada na onda 3 rali. O avanço Wave 5 é causado por um pequeno grupo de comerciantes. Embora os preços façam um novo alto acima do topo da onda 3, a taxa de poder, ou força, dentro do avanço da onda 5 é muito pequena quando comparada ao avanço da onda 3. Finalmente, quando este interesse de compra sem brilho morre, o mercado sobe e entra em uma nova fase. Elliott Wave Basics Corrective Patterns Correções são muito difíceis de dominar. A maioria dos comerciantes Elliott ganhar dinheiro durante um padrão de impulso e, em seguida, perdê-lo de volta durante a fase corretiva. Um padrão de impulso consiste em cinco ondas. Com exceção do triângulo, os padrões corretivos consistem de 3 ondas. Um padrão de impulso é sempre seguido por um padrão corretivo. Os padrões corretivos podem ser agrupados em duas categorias diferentes: Correção Simples (Zig-Zag) Há apenas um padrão em uma correção simples. Esse padrão é chamado de correção Zig-Zag. Uma correção Zig-Zag é um padrão de três ondas onde a Onda B não retrace mais de 75% da Onda A. A Onda C fará novos mínimos abaixo do final da Onda A. A Onda A de uma correção Zig-Zag sempre tem Um padrão de cinco ondas. Nos outros dois tipos de correções (Plano e Irregular), a Onda A tem um padrão de três ondas. Assim, se você puder identificar um padrão de cinco ondas dentro da Onda A de qualquer correção, então você pode esperar que a correção se torne uma formação Zig-Zag. Razões de Fibonacci dentro de uma correção de Zig-Zag O uso deste website e / ou serviços de ampères de produtos oferecidos por nós indica sua aceitação de nossa isenção de responsabilidade. 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